Убыток российских банков сократился более чем на ?1 трлн
По итогам десяти месяцев 2022 года российские банки получили убыток в 400 млрд руб., сообщил ЦБ в обзоре финансовой стабильности. По сравнению с финансовым результатом на 1 июля — минус 1,5 трлн руб. (о нем в интервью РБК сообщил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин) — общие потери сектора сократились почти в четыре раза. Ранее глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов отметил, что состояние сектора улучшилось в третьем квартале, но точный финансовый результат не раскрыл. Российский банковский сектор ни разу не показывал убытки за три квартала за все время раскрытия детальной статистики, с 2012 года. Как отмечается в обзоре, снизить убыток банкам удалось за счет увеличения чистых процентных доходов и замедления роста трат на создание резервов. Из чего сложился финансовый результат банков Повышенные расходы банков на резервирование возможных проблем по кредитам пока остаются основным фактором формирования убытка, констатирует ЦБ. По его оценкам, за девять месяцев 2022 года расходы по этой статье составили 1,7 трлн руб. Согласно графику из обзора, отчисления в резервы уже превысили аналогичные расходы за весь пандемийный 2020 год. Операционные расходы банков по сравнению с 2021 годом значительно не изменились, следует из графиков, представленных в обзоре. В прошлом году они составили 2,56 трлн руб. Кроме стандартных издержек на резервирование и операционную деятельность в этом году значимой статьей потерь стали зафиксированные чистые расходы от торговых операций. Из обзора следует, что в основном убытки по этой статье возникли во втором квартале (свыше 1 трлн руб.), а в июле—сентябре банки даже показали чистый доход по таким операциям. Весной 2022 года участники рынка существенно нарастили валютную ликвидность на случай оттока средств вкладчиков, но их возможности хеджировать возникшие валютные риски из-за кризиса уменьшились, констатирует регулятор. По его оценкам, банки сохраняют чистую длинную открытую валютную позицию (ОВП, пассивов в валюте у них больше, чем активов) в размере $23,2 млрд. Поэтому укрепление рубля к доллару и евро генерирует убытки для тех, кто имеет длинную ОВП. По итогам трех кварталов убыток банков от сделок с иностранной валютой, драгоценными металлами и производными финансовыми инструментами оказался на уровне 1,1 трлн руб. Таким образом, расходная часть баланса в целом по сектору за отчетный период составила около 4,5 трлн руб. Совокупные чистые доходы по разным статьям за январь—октябрь достигли 4 трлн руб., следует из графика. Банк России отмечает, что участникам рынка в третьем квартале удалось восстановить чистый процентный доход до уровня за аналогичный период 2021 года (1,06 трлн руб.). На фоне снижения ключевой ставки банки снижали доходность депозитов для населения и бизнеса, чтобы уменьшить потери от реализации процентного риска. Как указано в обзоре, по итогам января—сентября показатель отклонился от прошлогоднего результата менее чем на 3%, то есть он может быть на уровне 2,9 трлн руб. «Квартальная чистая процентная маржа банков восстановилась по итогам третьего квартала с 2,9 до 4,3%», — отмечает ЦБ. Она вернулась к среднему значению 2019–2021 годов. Банк России не дал точных оценок чистого комиссионного дохода сектора, но, согласно приведенным графикам, этот показатель был относительно стабильным в первом полугодии и даже немного вырос в третьем квартале. Величина поступлений по этой статье по итогам девяти месяцев уступает результату за весь 2021 год (1,54 трлн руб.). Какие выводы сделал Центробанк «На горизонте до конца 2023 года в случае продолжения санкционного давления на российскую экономику и ухудшения кредитного качества заемщиков банковский сектор в целом сохранит устойчивость», — прогнозирует Банк России. Регулятор сделал такой вывод по результатам стресс-теста. В его сценарий помимо новых санкций и снижения платежной дисциплины клиентов также была заложена стагфляция мировой экономики и факт, что со следующего года часть регуляторных послаблений для банков будут отменены. По расчетам ЦБ, в 2023 году достаточность капитала банков может снизиться на 2,6 п.п. (на каком уровне этот показатель находится сейчас, в обзоре не раскрыто, на начало года он составлял 12,3%), но в целом сектор сохранит «значимый запас капитала и потенциал для кредитования». Банк России допускает, что некоторым игрокам потребуется поддержка капитала в размере до 0,7 трлн руб. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что системной докапитализации сектору не потребуется, но не исключала точечную поддержку отдельных банков. «Банки уже сейчас предпринимают активные действия для восполнения капитала, взаимодействуя со своими собственниками по вопросам докапитализации, а также снижая возросший в кризис уровень рисков», — говорится в обзоре. ЦБ даже не исключает, что совокупные расходы на поддержку банков могут быть меньше предварительных расчетов.